Innanzitutto il mio Ts si basa sull’assunto che i mercati
finanziari sono sistemi dinamici non lineari.
La teoria del caos è la matematica che
studia tali sistemi dinamici non lineari.
Questo significa che il mio modello possa
prevedere quando i prezzi saliranno o scenderanno?
Non esattamente, il modello ha stabilito che se pur i prezzi di mercato
sono molto casuali, hanno “memoria” detta tendenza.
I mercati sono visti come un sistema
auto-simili nel senso che le singole parti sono collegate ad un
intero. Un altro sistema di auto-simile nella matematica sono i
frattali. Possono i mercati essere associato ad un frattale? Perché
no? Nel movimento dei prezzi di mercato, se si guarda al mercato mensile,
settimanale, giornaliera, e intraday grafici a barre giorno, la struttura ha un
aspetto simile. Tuttavia, proprio come un frattale, il mercato azionario
ha dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali. Questo fattore è ciò
che rende i sistemi dinamici di mercato così difficili da
prevedere. Perché non siamo in grado di descrivere con precisione la
situazione attuale con i dettagli necessari, non siamo quindi in grado di
prevedere con precisione lo stato del sistema in un momento futuro. Un sistema può essere quindi casuale
nel breve termine e deterministico nel lungo termine.
Passiamo alle operazioni:
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